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歐式期權定價公式
歐式期權定價公式
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歐式期權即是指買入期權的一方必須在期權
到期
日當天才能行使的期權。定價公式:C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2);其中,D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2));D2=D1-σ*T^(1/2)。C—期權初始合理價格;L—期權交割價格;S—所
交易
金融資產現價;T—期權有效期;γ—連續複利計無風險利率H;σ2—
年度
化方差。
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有效期
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