自相關係數介紹

1、相關係數度量指的是兩個不同事件彼此之間的相互影響程度；而自相關係數度量的是同一事件在兩個不同時期之間的相關程度，形象的講就是度量自己過去的行爲對自己現在的影響。

2、在時間序列分析分析中，對於時間序列{Xt，x∈T}，任取t，s∈T，定義γ(t,s)爲序列{Xt}的自協方差函數：γ(t,s)=E(Xt-μt)(Xs-μs)，定義ρ(t,s)爲時間序列{Xt}的自相關係數，簡記爲ACF：ρ(t,s)= γ(t,s)/sqrt(DXt×DXs)，其中，E表示數學期望，D表示方差。