大月氏國是現在烏茲別克斯坦的鐵爾梅茲市。月氏為公元前3世紀至公元1世紀一個民族名稱。但後來被匈奴攻擊，一分為二，西遷至伊犁的，被稱為大月氏。大月氏是古代中亞地區的遊牧民族，最早居住在我國河西一帶，公元前2世紀被匈奴擊敗，隨後遷徙至楚河。
大月氏在公元前2世紀以前居住在中國西北部，後遷徙到中亞地區。在中國先秦時代的古籍中，或譯作禺知、禺氏、牛氏等，後來也有譯作月支的。
考古資料顯示，鐵爾梅茲興起於公元前3世紀左右。公元前1世紀，貴霜王國建立並逐漸強盛，由於建國的大夏人原先臣屬於大月氏國，中國古代也稱貴霜王國為大月氏。貴霜王國所處地域是絲綢之路的必經之地，因而成為溝通歐亞經濟文化聯繫的咽喉要道和中轉站。
大月氏民族原本居住在中國的敦煌、祁連之間。約在公元前三世紀時，受匈奴族的壓迫，他們才遷居到中亞細亞媯水流域，即現在阿富汗和烏茲別克斯坦邊境處的烏姆河流域。早在兩千多年前的漢朝，中國就和大月氏人就建立了聯繫。
